Считаем опционные уровни самостоятельно

[someBody]

Приветствую всех.

С последними изминениями на сайте СМЕ мои скрипты больше не работают, возможности забирать данные автоматом, формировать опционные уровни больше нет. Как оказалось много кто их продолжает использовать и жить без них не можут. После общения с автором договорился открыть тайну их подсчета для того чтоб каждый смог сам считать уровни! Без регистрации и смс!

Итак приступим, на примере пятничной торговли GBP/USD


1. открываем линк сайт СМЕ > Trading > GBP/USD > Settlements > Options . Прямой линк: http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/ ... 06/16/2017


Скриншот на будущее если вдруг линк поломается:

2. Открываем Excell или что-то похожее, и копируем в него страйк напротив страйка для CALL и для PUT опционов.

3. Исправляем криво скопированные данные , потому что Excell слишком умный и он всегда пробует сделать так как хочет он.

A. Определяем ключевой страйк

4. Между вставленными колонками добавляем формулу, по которой считаем call.settle - put.settle , берем абсолютное значение (без знака минуса).

5. Находим минимальное значение из нашей колонки. Именно оно определяет страйк по которому считается ключевая зона и все дополнительные!
Сриншот прилагаю, выделил желтым страйк который берем в работу.

B. Определяем ключекую зону

6. Считаем уровни ключевой зоны:
key_zone_l1 = strike + (call.low -put.low)/2
key_zone_l2 = strike + (call.settle -put.settle)/2

Для нашего примера, считаем и применяем "нормализацию" значения для правильной постановки запятой :

kz1= 1280+(0,93-0,73)/2 = 1280+0,1=12801 == 1,28010
kz2= 1280+(1-0.83)/2 = 1280+0,085=1280,085 == 1,280085

И нанесенная на графике выглядит вот так (очень узкая зона):

[someBody]

C. Считаем major CALL/PUT уровни

Все манипуляции проводим с тем же ключевым страйком.

MAJOR CALL LEVELS:

CALL1: strike+low
1280+0.93=1280.93 = 1.28093

CALL2: strike+settle
1280+1=1281=1.28100

CALL3: strike+high
1280+1.13=1281.13=1.28113

MAJOR PUT LEVELS:

PUT1: strike-low
1280-0.73=1279.27=1.27927

PUT2: strike-settle
1280-0.83=1279.17=1.27917

PUT3: strike-high
1280-0.94=1279.06=1.27906

И наносим на график

! ДОПОЛНЕНИЕ !

Major levels считаются на втором и третьем страйке с минимальной разницей settle. В примере выше - на страйке 1285 и на страйке 1275 .

Формула для подсчета:
Mj1=strike2+(call.low+call.settle+call.high-put.low-put.settle-put.high)/6
Mj2=strike3+(call.low+call.settle+call.high-put.low-put.settle-put.high)/6

Считаем сами:

Mj1=1285+(0.7+0.75+0.87-0.96-1.08-0)/6 =1285.0466 =1.285047
Mj2=1275+(1.22+1.29+1.44-0.55-0.62-0.64)/6 =1275.3566 =1.2753567

Документ Excell обновил, в следующем посте качайте новый.

[someBody]

Мне кажется я нигде не промахнулся, но если увидели ошибку дайте знать. Очень давно делал это руками, уже и забыл.

Прилагаю файл Excell с формулами и подсчетом.

Если кому-то не в заподло и он будет считать для себя - могу создать ветку на форуме где он может делиться готовыми уровнями.

Я еще буду пробовать вернуть работоспособность автоматического подсчета, но шансов что получится очень мало.

Вопросы задавайте тут же.

[RMP]

Уважаемый SomeBody,

а подскажите как высчитываются еще 2 уровня которые в индикаторе идут под названием "MajorLevels"

- на данный момент есть формулы на 8 уровней из 10

3 - PUT levels
3 - CALL levels
2 - для KeyZone

А вот еще двух нехватает
Поскажите пожалуйста. Или я что то пропустил может?
прилагаю рисунок

[someBody]

А ты прав! Я их пропустил. Только формулы добавлю позже, по памяти не помню, нужно смотреть в скрипты сервера.

[someBody]

Подсчет двух MajorLevels дописал в инструкцию выше! Новый эксель файл залил, пользуйтесь!

[nikelodeon]

Признаюсь честно я один из тех кто уже не может без этих уровней. Правда я их немного переделал, я сделал так что день у меня начинается с середины зоны. Соотвественно мажоры располагаются выше и ниже курса. Когда эспирация далеко, то как правило разница между мажорами примерно 500 пипсов, а путы и колы располагаются на 1000 пипсов от открытия дня, но когда еспирация приближается мажоры расширяются до 700 пипсов, а путы и колы становятся ближе к курсу. Это я заметил на протяжении использования этих уровней в течении пару лет. Поэтому беру сейчас любой файл из истории, меняю дату и он начинает отображать уровни, которые в течении дня отрабатываются корректно. Ну это я так... мысли вслух...

[someBody]

nikelodeon Так это ведь не правильное использование уровней! Суть в том чтоб рассчитать уровни возможного баланса между покупателями и продавцами опционов, и спроэктировать их на фьючерсные пары.

Но в любом случае - если твой метод приносит деньги то продолжай его использовать

[nikelodeon]

Приведу пример. На первом скрине уровни которые записанны в файл и расчитанны по указанной выше методике.
[img][img]http://savepic.ru/14603247m.png[/img][/img]
А вот теже самые уровни но со смещением которое я делаю. Обратите внимание как порой цена стукается об эти уровни. Уровень является рабочим если цена стукает его пункт в пункт такие уровни считаются значимые в данные момент. Возможно это смещение нужно именно для спот рынка, который отличается от фьчерсов. Но я давно уже пользуюсь возможностью смещения уровней и не редко настраиваю их так, что уровни облизываются ценой, говоря тем самым о значимости уровня в целом. На картинки я отметил кружочками признаки значимости. Ну это так... мысли в слух.... Хотя конечно жалко что уровни перестали публиковатся. Я привык к ним очень и без них график кажется пустым
[img][img]http://savepic.ru/14571503m.png[/img][/img]