Использование eVOLution-dvoid и отчетов СОТ. по Silersurfer

Что можно взять с этого сайта

Re: Предложения и комментарии по eVOLution-dvoid

Postby Silversurfer » Wed Oct 10, 2012 2:30 am

Привет.
Спасибо разработчикам и помошникам за инликаторы и дату, пользуюсь уже давно.
По поводу OI/Volume индикатора хочу дать ссылку на более полную информацию
ftp://ftp.cmegroup.com/pub/daily_volume/
дату можно брать прямой наводкой без затруднений.
Я давно уже составляю графики показываюшие OI, но делаюэто в ручную.
Image
Должен сказать что они полезны только на графиках от H1 выше.
Но лучше всего OI использавать вкупе с показаниями COT на дневных графиках
Image
Silversurfer
 
Posts: 10
Joined: Fri Jan 27, 2012 4:31 am


Re: Предложения и комментарии по eVOLution-dvoid

Postby Silversurfer » Wed Oct 10, 2012 2:45 am

someBody wrote:
olegv wrote:А есть возможность историю подкачать? Хотябы за несколько недель?
И еще такое пожелание если возможно... Можно ли открытый интерес показывать отдельно по группам хеджеры крупные спекулянты мелочь трейдерская? По моему в бюлютенях cme это есть.
спасибо.

Тут истории нету, тоесть вся что есть качается каждый раз и у тебя есть вся.
данных по группам на СМЕ сайте нету :) , только на gftc , но там довольно сложно. Да и я не буду переделывать то что отлично умеет делать Мета СОТ: http://articles.mql4.com/ru/858

На CME таких данных нету, только вот здесь - http://cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Да, Мета СОТ замечательный проект. Прочитал весь его за один день. Было очень интересно потому что давно уже торгую только по СОТ.
Научиться понимать СОТ совсем не сложно. Очень советую присмотреться к СОТ. Информация которую показывают графики СОТ не зависят от цены, они строятся не по показаниям цены, впрочем как и все индикаторы EVO. Поэтому они более ценны чем любые другие индикаторы.
Вот посмотрите здесь если хотите готовые графики
http://www.cot4metatrader.com/
http://www.shatterfield.com/cot.tutorials.php
http://www.cotbase.com/
К сожалению, все три платные.
Silversurfer
 
Posts: 10
Joined: Fri Jan 27, 2012 4:31 am

Re: процесс - eVOLution Daily Volume and Open Interest Data

Postby Silversurfer » Wed Oct 10, 2012 2:55 am

olegv wrote:Интересно что индикатор объемов и дельты с сайта clusterdelta.com показывает в реале и объемы и дельту. И тоже бесплатно. Посмотрите.
Насколько я понял они берут откуда то поток данных и ретранслируют после обработки со своего сервера.

Пользуюсь ClusterDelta индикаторами довольно давно.
Как они это делают не знаю, но знаю точно что обновление идёт в реальном времени и услуга эта у них бесплатная.
Silversurfer
 
Posts: 10
Joined: Fri Jan 27, 2012 4:31 am

Re: Предложения и комментарии по eVOLution-dvoid

Postby someBody » Wed Oct 10, 2012 7:33 am

Silersurfer, спасибо за информацию, сайт СМ знаю как свои 5 пальцев, но уверен другим пригодиться. к СОТ присматривался года 3 назад и также прочитал Ларри Фильямса на одном духе, но до торговли так и не дошел

О ClusterDelta скажу честно - о нем я не знал, а если б знал то наверно не начинал evolution-dvoid :) , сейчас незнаю продолжать ли его развивать или нет
если знания выгоднее продавать чем применять - они бесполезны
User avatar
someBody
Site Admin
 
Posts: 1472
Joined: Sat Nov 29, 2008 9:46 pm

Re: Предложения и комментарии по eVOLution-dvoid

Postby Silversurfer » Wed Oct 10, 2012 6:34 pm

A ClusterDelta информацию по OI не даёт. Да и профиль рынка у них просто так на график не вы вести.
Конечно продолжать.
На мой взгляд торговать без информации по СОТ - это заранее обрести себя на неудачу, или по крайней мере уыеличить риск без надобности и соответственной отдачи. Я только по СОТ и торгую. Кроме того, торговать по СОТ нельзя внутри дня. Сделки идут неделями, таким образом я отучил себя от вредной привычки кидаться на всякое изменение цены или на новости.
Метод торговли очень простой.
При получении сигнала по СОТ (их много разных) открываю начальную маленькую позицию и постепенно наращиваю её по сетке.
Если идёт против меня, то стопы закроют меня с минимальным убытком, Но если идёт в мою сторону, то через пару недель наростает такой большой снежный ком от наращенной позиции, что все промежуточные потери от стопов просто смешные. Сделки закрываются через несколько недель с профитом в несколько сотен а чаще всего от 1000 до 2000 пипс.
Вот например недавняя сделка
http://beta-media.capzles.com/content/9 ... bc7783.gif
а это текущая позицмя по кабелю
http://beta-media.capzles.com/content/2 ... 5ec716.gif
Тьфу-тьфу, не сглазить, еока идёт хорошо.
При всём при этом я не использую ни одного индикатора который строиться по информации от цены. Информация для принятия решения идёт только от обьёма(DeltaCluster), профиля (EVO) а сейчас и OI тоже, и моих собственных СОТ индикаторов и OI.
Не могу отучить себя от привычки пялиться постоянно в экран, но я думаю это пройдёт со временм
Last edited by Silversurfer on Wed Oct 10, 2012 6:44 pm, edited 2 times in total.
Silversurfer
 
Posts: 10
Joined: Fri Jan 27, 2012 4:31 am

Re: Предложения и комментарии по eVOLution-dvoid

Postby someBody » Wed Oct 10, 2012 7:14 pm

Silersurfer это офигенно, честно :)

У меня тут один 1nvisible_man начинал описывать торговлю по СОТ но забросил, нету желания подобный пост сделать в этом разделе? Либо написать свои мысли о ней.

Значит пусть eVOLution-dvoid живет пока, забрасывать его не буду
если знания выгоднее продавать чем применять - они бесполезны
User avatar
someBody
Site Admin
 
Posts: 1472
Joined: Sat Nov 29, 2008 9:46 pm

Re: Предложения и комментарии по eVOLution-dvoid

Postby Silversurfer » Thu Oct 11, 2012 3:34 am

someBody wrote:Silersurfer это офигенно, честно :)
У меня тут один 1nvisible_man начинал описывать торговлю по СОТ но забросил, нету желания подобный пост сделать в этом разделе? Либо написать свои мысли о ней.
Значит пусть eVOLution-dvoid живет пока, забрасывать его не буду

Спасибо за добрый отзыв и предложение. Ответ дал в личку.
Внимательно посмотрите на позиции по кабелю. Красиво выгдядит правда? Суммарно там около 800 пипс. А вы видите что по кабелю я получил три раза закрытие по стопу? каждый в 100 пипс. Нет? Вести такую сетку без временных потерь не получается, но в конечном итоге прибыль перекрывает все эти потери, которые неизбежны при удержании позиции. Я отношусь к ним как к стоимости проезда на работу. Никуда от него не деться, надо платить.
Я просмотрел ветку 1nvisible_man. Парень пытался пересказать книгу. Это по настоящему непосильный труд, да и безполезный тоже. Надо бы свои мысли излагать.
Ну короче, посмотрим. Я не обещаю. Мне надо бы свои мысли в порядок привести. :)
Last edited by Silversurfer on Thu Oct 11, 2012 3:51 am, edited 1 time in total.
Silversurfer
 
Posts: 10
Joined: Fri Jan 27, 2012 4:31 am

Re: Предложения и комментарии по eVOLution-dvoid

Postby Silversurfer » Thu Oct 11, 2012 3:41 am

Просто хочу дать маленький совет по использованию открытого интереса.
Когда идет тренд, следите за ОИ. Как правило, когда тренд близок к своему зениту ОИ начинает дико расти - это публика в панике вскакивает на ушедший поезд. Когда вы видите такой рост ОИ при устойчивом тренде знайте - этот тренд сдох. И сейчас большие дяди продают лохам свои позиции. Отсюда и обьём и растущий ОИ. Дяди остаются с деньгами лохов, а лохи с позициями.
Silversurfer
 
Posts: 10
Joined: Fri Jan 27, 2012 4:31 am

Re: Предложения и комментарии по eVOLution-dvoid

Postby someBody » Thu Oct 11, 2012 8:36 am

Насчет ОИ - разве он настолько важен в условиях работи по СОТ? Ведь в самих отчетах СОТ видно когда мелкие трейдеры накапливают позицию гораздо лучше чем по увеличению суммарного ОИ, именно в этом и есть ценность СОТ - раздел информации по группам существующим на рынках
если знания выгоднее продавать чем применять - они бесполезны
User avatar
someBody
Site Admin
 
Posts: 1472
Joined: Sat Nov 29, 2008 9:46 pm

Re: Предложения и комментарии по eVOLution-dvoid

Postby Silversurfer » Thu Oct 11, 2012 2:21 pm

someBody wrote:Насчет ОИ - разве он настолько важен в условиях работи по СОТ? Ведь в самих отчетах СОТ видно когда мелкие трейдеры накапливают позицию гораздо лучше чем по увеличению суммарного ОИ, именно в этом и есть ценность СОТ - раздел информации по группам существующим на рынках


Как говорят американцы, все дело в деталях. Из мелких деталей составляется полная картинка.
Что такое ОИ? - это тот же самый СОТ только не разбитый на категории, по природе участников.
Этажом выше я говорил о наблюдении за дневным изменением ОИ, тем который публикуется СМЕ после полуночи по Нью-Йорку, а затем корректируется в течении дня.
http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section01B_Summary_Volume_And_Open_Interest_FX_Futures_And_Options_2012197.pdf
Разница ещё и в том что отчёты CFTC запаздывают на неделю, в силу того что предназначение этих отчетов не подача информации трейдерам. Настоящие трейдеры имеют эту информацию с пола или платят за инфу хорошии деньги держателям места на полу. Предназначение этих отчетов - не позволить загнать рынок в угол одной группой трейдеров, это всё. но так получилось, что недельные отчёты СОТ оказались полезны, даже с таким большим опозданием.
А вот ежедневные отчёты СМЕ по ОИ и Обьёму торгов - это уже другое. Так вот, анализируя СОТ составляется общая стратегическая картина, а по отчетам СМЕ можно составить тактическую картину происходящего сейчас.
Заметте, я не сказал, предсказать или оценить рынок. А именно составить картину того что происходит.
Дело в том что цена и её изменение это не замысел какого-то злого дяди из Лондона как об этом вещает ВВ из Мастерфорекса. Цена и её изменение - это результат всех уловий и сил действеющих на рынуе. Поведение цены невозможно предсказать, как бы вы не пытались и какие бы индикаторы не использовали. Вместо этого попытайтесь разобраться - ЧТО ПРОИЗОШЛО?, ПОЧЕМУ? (какие сили работали), и ПРОДОЛЖАЮТ ЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ТЕ СИЛЫ КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К СЕГОДНЯШНЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ.
Если вы ответите на эти три вопроса, торговля станет праздником.
Индикаторы построенные на цене совершенно не помогают в ответе на эти вопросы, да и не могут помочь.
А вот анализ обьемов, ОИ, и долгосрочная детализация из отчетов СОТ вполне могут помочь.
Так что ОИ это тот же СОТ, только не разбитый на погруппы. Он тоже очень важен.
Silversurfer
 
Posts: 10
Joined: Fri Jan 27, 2012 4:31 am

Re: Предложения и комментарии по eVOLution-dvoid

Postby Silversurfer » Thu Oct 11, 2012 6:31 pm

Как можно использовать (учитывать) дневные изменения ОИ в торговле
Я тут написал статейку в английский форум переведу здесь
http://beta-media.capzles.com/content/1 ... e731e8.gif
During the month of August GBPUSD had a rally that lasted three weeks and brought GBPUSD price over 1.63 - exactly one year high.
Let's see what the conditions of the market were at that very moment. What market participants were doing? And what happen to the price afterwards.
During September futures expirations (blue rectangle) it was expected to see higher volume, so we don't pay much attention to that volume spike; it is normal. A lot of contracts were closed by hedgers and volume didn't present clear picture of the order flow.
However, COT reports showed us very interesting rise of small speculators net into this record price high. Two days after September futures were buried into history books, CFTC COT report showed record amount of Small Speculators Net. That is a noticeable signal especially at record high price. So, it signals that the top is here.
Now let's see what happen during the next week. According to CME reports; Monday and Tuesday price was flat on low volume, but OI grew. What does it say to us? There is no activity (low volume) and no price spikes but someone (Group A) is increasing their position, hence someone else (Group B) is letting them have it. How are these groups? Group A is the same hot-heads small speculators, retail traders in other words - public, who, as we already know from COT report last Friday, buying like there is no tomorrow. Group B are professionals, who quietly dumped their positions into willing and hungry hands of public traders. So, the whole week 38 was nothing but a distribution: professional were closing their long positions and public was buying from them. And actually, Wednesday' large drop in OI is another indicator of massive professional exodus from this trade.
So, what next? Without help of professionals and their big pockets, who is there to continue this rally? Nobody. Small speculators alone can't sustain any rally, because public is very nervous, inconsistent and capricious traders there are. A wind change can change public opinion. So, by themselves public is doomed. So, from that point forward price of GBPUSD was sliding lower and lower. There was, of-course, small rallies, but it was nothing but market breathing. Market breathes just like humans. You cannot inhale all the time, sometimes you have to exhale. So all these mini-rallies were excellent moments for us to enter this trade or add to our new short position.
Let's see, why these mini-rallies were fake-rallies. Friday week 39 GBPUSD dropped by 100 points on huge volume. And yet, next Friday of week 40 cable was rallying on no volume. On the other hands, reports from CME give us a picture of how OI is changing, and we see that it is dropping. It is rising when price rises and dropping below previous minimum when price fall. Why? What is happening? When cable is rallying Thursday week 39 public believes that they are buying low, and cable was in correction and now it will continue its long-time rally started in August. So OI is increased and professionals were selling it to willing and doomed public. And then, on Friday week 39, those public' longs have their stops hit and it means loss, new long contracts are closed and OI drops. And similar picture again Friday week 40; cable jumped by 100 point on NFR release, while volume was very low comparing to volume of the drop on previous Friday. It provided us with yet another point of re-entry.


C августа пара GBPUSD испытывала рост, который длился три недели и поднял GBPUSD выше 1,63, что является годовым рекордом и само по себе уже является сигналом.
Давайте посмотрим, какие условия были на рынке в тот момент. Что участники рынка делали? А что произошло с ценой после этого.
Во время истечения срока действия сентябрьских фьючерсов (синий прямоугольник) это нормально видеть больший объем, поэтому мы не обращаем внимание на то объем; это нормально. Многие контракты были закрыты хеджерами и объемы не представляют ясную картину того потока.
Однако, вто же самое время, CFTC COT отчеты показали нам очень интересную картину роста открытого интереса мелких спекулянтов в этот период рекордной для цены высоты. Через два дня после того как сентябрьские фьючерсы были похоронены в книгу истории, CFTC COT отчет показал что чистое (Net) количество контрактов мелких спекулянтов превысил предыдущее высокое значение - 23096 контрактов. Этот сигнал уже более весомый чем просто рекордная цена. Таким образом, это означает, что тренд GBPUSD достиг вершины.
Теперь давайте посмотрим, что произошло на следующей неделе. По данным CME отчетов; понедельник и вторник цена флктовала при низком обьеме, но ОИ вырос. Что это говорит нам? Нет никакой активности (низкий объем) и нет скачков цены, но кто-то (группа А), увеличивает свои позиции, следовательно, кто-то другой (группа В), позволяет им это сделать. Как эти группы? Группа А - горячих голов мелких спекулянтов, розничные торговцы, другими словами - публика, которая, как мы уже знаем из отчетов COT в прошлую пятницу в своих покупках достигла рекорда. Группа B это профессионалы, которые спокойно и хлоднокровно отдали позиции в жаждкщие руки мелких спекулянтов. Таким образом, всю неделю№38 происходило перераспределение (Distribution): профессионалы закрывают свои длинные позиции и публика покупает у них. Большое падение OI в среду является еще одним показателем массового исход профессионалов из своих сделок.
Итак, что дальше? Без помощи профессионалов и их больших карманов, кто может продолжить рост GBPUSD? Никто. Малые спекулянты сами по себе не могут поддедержать любое ралли, потому что публика эта очень нервная, непоследовательная и капризная. Даже изменение направления ветра может изменить общественное мнение. Таким образом, сами по себе мелкие спекулянты обречены. С этого момента цена GBPUSD скользит все ниже и ниже. Были, конечно небольшие скачки вверх, но они были ложные ралли; не что иное как дыхание рынка. Рынок дышит так же как и люди. Нельзя всё время вдыхать, иногда приходится делать выдох. Так что все эти мини-ралли были отличные моменты для нас, чтобы начать троговать вниз или добавить к уже существующей короткой позиции.
Давайте посмотрим, почему эти мини-ралли оказалиьс ложными. Пятница№39, GBPUSD упал на 100 пунктов на огромном объеме. В следующую же пятницу№40 кабель пробежал вверх то-же расстояние, даже больше без какого-либо заметного изменения в объеме. С другой стороны, отчеты CME дают нам картину того, как OI меняется, и мы видим, что он падает. Он (OI) увеличивается при повышении цены и опускается ниже предыдущего минимума при падении цены. Почему? Что происходит? Когда кабель рос в четверг№39, публика считала, что они покупают низинку, и что кабель был в коррекции, и теперь GBPUSD будет продолжать своё большое ралли, начавшееся в августе. Публика строит красивые графики и уже считает свою будущую прибылью Таким образом, их ОI увеличивается, а профессионалы тем временем продают им. Но не тут-то было, в пятницу№39, открытые покупки мелких спекулянтов заврылись по стопам, а это означает потери, панику и те новые контракты закрываются = OI падает.
Аналогичная картина происходи в прошлую пятницу№40; кабель подскочил на 100 пунктов на выпуске NFR, в то время как объемы были очень низкими по сравнению с объемами падения на предыдущей недели. Это дает нам еще одну точку повторного входа.


Как можно торговать такую "маську"? На мой взгляд есть два метода ведения сделок.
Первый- это ведение сетки ордеров. То есть выставление сетки ордеров 50 пипс между ордерами и жесткий стоп в 100 пипс для каждого ордера. По мере продвижения цены в вашу сторону открываются все новые ордера, а прибыльные (верхние) ордера переводятся в БУ. Прибыль накапливается экспоненциально.
Второй спосов - заходить на откатах, и передвигать стопы под предыдущий откат.
Я лично предпочитаю первый способ. Первый способ наиболее эмоционально чистий, то есть без эмоций - отурывает и харкывает ордера там где приказано.
Где закрываться? Наверное надо предоставить рынку самому закрыть ваши сделки. Постоянно передвигая стопы для открытых позиций, вы тем самым защизаете свою прибыль. Рано или поздно колличество позиций в прибыли будет настолько велико, что вам уже будет наплевать на собравшиеся в процессе лосы. А когда рынок развернётся он сам вас закроет оставив вам вашу прибыль. Но какждый по своему решает как выходить.
Научится понимать СОТ отчеты и торговать по ним не сложно. Я даже скажу так, торговать по СОТ гораздо легче чем по всем другим инструментамю
Но прежде чем вы приступите к изучению СОТ вы должны начисто выбить из головы бредовую идею о том что технический анализ и ценовые индикаторы могут вам помочь. Это самое сложное - отказаться от тех привычек к тороым вас привили все эти бредовые учебные порталы.
Silversurfer
 
Posts: 10
Joined: Fri Jan 27, 2012 4:31 am

Использование eVOLution-dvoid и отчетов СОТ. по Silersurfer

Postby someBody » Thu Oct 11, 2012 8:31 pm

Столь ценная информация должна жить как минимум в отдельной теме
если знания выгоднее продавать чем применять - они бесполезны
User avatar
someBody
Site Admin
 
Posts: 1472
Joined: Sat Nov 29, 2008 9:46 pm

Re: Использование eVOLution-dvoid и отчетов СОТ. по Silersur

Postby Silversurfer » Thu Oct 11, 2012 8:38 pm

:)
someBody wrote:Столь ценная информация должна жить как минимум в отдельной теме
Silversurfer
 
Posts: 10
Joined: Fri Jan 27, 2012 4:31 am

Re: Использование eVOLution-dvoid и отчетов СОТ. по Silersur

Postby lovkach » Sun Feb 09, 2014 10:22 am

Добрый день всем..я у вас пока новенький...для меня очень важно понять тенденцию...я убеждён что это самое главное..найти затухание одного и начало другого..у кого есть какие наработки, поделитесь..потому что СОТ это так скажем тенденция, eVOLution-dvoid, можно тоже к тенденции отнести..получается главное найти уровень остановки,некую границу, на которой будет виден сброс ОИ(кроют позиции) и перелом СОТ на противоположный.. на мелких ТФ можно использовать для доливки индикаторы дневного характера....пока приходу к выводу, что первостепенным является уровень, а на нём уже происходит разворот, сигналами которого могут быть индикаторы всей серии
lovkach
 
Posts: 1
Joined: Thu Feb 06, 2014 12:57 pm


Return to Ресурсы на eVOLution



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests

cron